Die Voreinstellung wird gerne von anderen, später installierten Programmen, überschrieben. Dürfte direkt im Windows Explorer unter Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen einstellbar sein, wenn du XP auf dem PC hast.
Alternativ kannst du jeden Dateityp manuell belegen, mit Maus Rechtsklick und "öffen mit" und dann das Programm auswählen.